O Strategy Tester e a qualidade de modelagem

A MT5 inclui um Strategy Tester embutido que reproduz o histórico através do seu EA para você medir o desempenho antes de arriscar dinheiro. Sua qualidade depende inteiramente dos dados e do modo de modelagem que você escolhe.

Modos de modelagem (do mais ao menos realista)

• Cada tick com base em ticks reais — reproduz ticks realmente gravados da corretora. O mais realista e o em que confiar, quando os dados estão disponíveis.
• Cada tick — gera ticks a partir de barras de minuto (M1) usando um modelo de interpolação. Razoável, mas sintético.
• OHLC de 1 minuto — usa apenas open/high/low/close de M1. Mais rápido mas grosseiro; a ordem intrabar pode estar errada.
• Apenas preços de abertura — avalia uma vez por barra. Rápido para estratégias lentas que só agem na abertura da barra, perigosamente otimista para as intrabar.

Por que a qualidade de modelagem decide tudo

O tester reporta um percentual de qualidade de modelagem. Uma estratégia que usa stops e alvos dentro de uma barra pode parecer brilhante em dados grosseiros — porque o tester assumiu um caminho intrabar favorável que nunca aconteceu. O mesmo EA em ticks reais pode ser perdedor. Estratégias de scalping e intrabar precisam ser testadas em dados de tick real, ou o resultado não significa nada.

As configurações de spread e custo

O tester permite definir o spread (use o atual ou um valor fixo realista, não zero) e a comissão e o swap do seu símbolo. Como em Python, um backtest sem custos é fantasia. Configure-os para combinar com sua corretora antes de confiar em qualquer número.

Lendo o relatório

O tester gera lucro líquido, drawdown máximo, fator de lucro, o número de operações e uma curva de capital. Poucas operações em um período curto não provam nada estatisticamente — prefira muitas operações em condições variadas antes de tirar conclusões.