Backtesting em Python
O que é um backtest — e o que não é
4 min
Um backtest simula como uma estratégia de trading teria se comportado em dados históricos. Você define regras de entrada e saída, reproduz o passado candle a candle e mede a curva de capital resultante.
O que ele te dá
- Uma forma de checar se uma ideia tem alguma vantagem histórica.
- Estatísticas para comparar estratégias: retorno total, drawdown, índice de Sharpe, taxa de acerto, número de operações.
- Uma noção de como a estratégia se comporta em diferentes regimes de mercado.
O que ele NÃO é
Um backtest não é uma previsão do futuro. É um teste de hipótese sobre o passado. Mercados mudam; uma vantagem que existiu por dez anos pode sumir no momento em que gente suficiente a explora.
Todo resultado de backtest que você verá — inclusive os desta trilha — é desempenho hipotético. Resultados hipotéticos têm limitações bem documentadas: são calculados com a vantagem da retrospectiva, não envolvem dinheiro nem emoções reais, e muitas vezes assumem silenciosamente execuções que você não teria conseguido de verdade.
A mentalidade honesta
Trate um backtest como ferramenta para rejeitar ideias ruins, não para provar boas. Uma estratégia que reprova num backtest é quase certamente ruim. Uma que passa pode ser boa — ou pode estar sobreajustada. As próximas aulas tratam de distinguir uma da outra.
Este conteúdo tem finalidade exclusivamente educacional e informativa e não constitui recomendação de investimento, consultoria financeira, tributária ou jurídica. Operar e investir envolvem risco, incluindo a possível perda de capital. Qualquer desempenho exibido por ferramentas de terceiros é hipotético e não promessa de resultado futuro. Faça sua própria análise e considere orientação profissional antes de qualquer decisão.